Sau khi giải cứu chủ nhân của mình, Rias Gremory, khỏi Dimensional Gap, Red Dragon Emperor và Harem King đầy tham vọng Issei Hyoudou cuối cùng cũng có thể trở lại các hoạt động ở trường trung học của mình cùng với các thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta và Irina Shidou. Cả nhóm sớm bắt đầu chuyến đi học đến Kyoto.
Khi đang yên bình viếng thăm một ngôi đền nhờ câu thần chú của Rias, một nhóm yêu quái địa phương tấn công phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Sau khi cuộc xung đột kết thúc, câu lạc bộ biết rằng con cáo chín đuôi thần thoại bảo vệ thành phố đã bị bắt cóc và ai đó đã gài bẫy họ để thực hiện hành động này. Issei và những người bạn của mình giờ sẽ phải chiến đấu để bảo vệ thành phố và cứu chuyến đi học của họ khỏi một thảm họa đã được lên kế hoạch!
Trong khi đó, Rias, người phải ở lại Tokyo với Akeno Himejima và Koneko Toujou, ngày càng trở nên bồn chồn khi để Issei biến thái một mình với các cô gái khác của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí. Ngoài sự lo lắng mơ hồ này, bản chất chính xác của những cảm xúc mà Rias đã phải vật lộn trong vài tháng qua là gì?